2-2-2. مارشال لرنر…………………….. 13

2-3. تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری)   14

2-4. مطالعات خارجی…………………….. 19

2-5. مطالعات داخلی…………………….. 22

2-6. جمع بندی…………………………. 27

فصل سوّم: روش تحقیق                                                                             28-48

3-1. مقدمه……………………………. 29

3-2. تصریح مدل………………………… 29

3-3. پایایی…………………………… 30

3-4. آزمون‌های پایایی…………………… 31

3-4-1. آزمون دیکی- فولرDF…………….. 31

3-4-2. آزمون دیکی و فولر تعمیم یافته…… 33

3-5. مدل ARCH………………………… 34

3-6. مدل GRCH………………………… 37

3-7. الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعیARDL… 38

3-8. الگوی تصحیح خطا………………….. 42

3-9. آزمون‌های ثبات…………………….. 45

3-9-1. آزمون CUSUM…………………… 45

3-9-2. آزمون CUSUMQ…………………. 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                         49-64

4-1. مقدمه……………………………. 50

4-2. متغیرها و فرضیه‌های تحقیق…………… 50

4-3. بررسی پایایی متغیرها………………. 51

4-4. تخمین مدل آریمای نرخ ارز……………………………. 52

4-5. بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز……………….. 53

4-6. تخمین مدل گارچ……………………………………………….. 54

4-7. تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها………………….. 54

4-7-1. تخمین مدل واردات به روش ARDL…………….. 54

4-7-1-1. الگوی بلندمدت مدل واردات……………… 56

4-7-1-2. الگوی تصحیح خطای مدل واردات……….. 57

4-7-1-3. آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات 58

4-7-2. تخمین مدل صادرات به روشARDL …………….. 59

4-7-2-1. الگوی بلندمدت مدل صادرات……………… 60

4-7-2-2. الگوی تصحیح خطای مدل صادرات……….. 61

4-7-2-3. آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات                                                          65-70

5-1. مقدمه……………………………. 66

5-2. مروری برخطوط کلی پژوهش…………….. 66

5-3. نتایج کلی تحقیق…………………… 67

5-3-1. نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL. 67

5-3-2. نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL. 68

5-4. نتیجه گیری……………………….. 69

5-5. پیشنهادات سیاستی………………….. 70

فهرست منابع………………………… 71-77

پیوست……………………………… 78-84

فهرست جداول

جدول 4-1. علائم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق    50

جدول 4-2. خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر 51

جدول 4-3. تخمین مدل ARIMA در مرتبه‌های مختلف 53

جدول 4-4. تخمین مدل ARIMA(2,0) برای متغیر نرخ ارز    53

جدول 4-5. نتایج تست آرچ برای متغیر نرخ ارز.. 53

جدول 4-6. نتایج تخمین گارچ برای متغیر نرخ ارز 54

جدول 4-7. ضرایب الگوی مدل تصریح شده……… 55

جدول 4-8. الگوی بلندمدت ARDL…………… 56

جدول4-9. ساختار پویای کوتاه‌مدت واردات……. 57

جدول 4-10. ضرایب الگوی مدل تصریح شده…….. 59

جدول 4-11. الگوی بلندمدت ARDL………….. 61

جدول4-12. ساختار پویای کوتاه مدت صادرات….. 62

فهرست نموارها

نمودار شماره 4-1.آزمون  CUSUMمدل واردات…. 58

نمودار شماره 4-2. آزمون CUSUMQ مدل واردات. 59

نمودار شماره 4-3. آزمون   CUSUMمدل صادرات.. 63

نمودار شماره 4-4.آزمون CUSUMQ  مدل صادرات.. 63

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه